책정리

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블랙 스완

저자

나심 니콜라스 탈레브 지음

출판사

동녘사이언스 | 2008-10-20 출간

카테고리

경제/경영

책소개

0.1%의 가능성이 모든 것을 바꾼다 『블랙 스완』, 인간의 속...

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- 세계는 두가지 종류가 있다. 첫번째 세계, 즉 평범의 왕국은 일상적이고 작은 사건이 지배할 뿐 충격적인 대사건은 결코 일어나지 않는 곳으로, 여기에서는 과거의 경험에 의존한 판단이 곧 법칙을 구성함. 반면에 두번째 세계, 즉 극단의 왕국은 희귀하고 비일상적인 사건이 검은 백조처럼 느닷없이 발생함으로써 전체를 바꿔버리는 곳임. 극단의 왕국은 개별사건의 종합만으로 전체를 설명할 수 없는 복잡계로서 정규분포에 입각한 통계학적 예측이 통하지 않음. 여기에서는 고도의 카오스와 프랙털 원리가 지배하므로 극히 작은 변수 하나의 변화가 엄청난 폭풍을 몰고 오는 나비효과가 발휘됨. 이곳에서는 현재 알고 있다고 생각하는 것에 의존하지 말며, 미지의 지식, 반지식의 중요성을 항상 염두에 두어야 함.
- 검은백조는 첫째, 극단값임. 극단값은 과거의 경험으로는 그 존재 가능성을 확인할 수 없기 때문에 일반적인 기대영역 바깥에 놓여 있는 관측값을 가리키는 통계학 용어임. 극단값이라고 부르는 이유는 이것이 존재할 가능성을 과거의 경험으로는 확신할 수 없기 때문. 둘째, 검은 백조는 극심한 충격을 안겨줌. 셋째, 검은 백조가 극단값의 위치에 있다고 해도 그 존재가 사실로 드러나면, 인간은 적절한 설명을 시도하여 이 검은 백조를 설명과 예견이 가능한 것으로 만듬.
- 우리가 쉽사리 깨닫지 못하는 것이 한가지 있음. 우리는 우리가 모른다는 사실을 모름. 그것은 우리 인간의 마음의 구조에서 기인함. 인간은 원리를 깨닫지 못하고 가실, 오직 사실만을 머리에 우겨넣음. 이 메타원리(인간은 원리를 습득하지 못하는 경향이 있다는 원리)를 쉽게 습득하지 못하는 것이 인간의 속성임. 우리는 추상적인 것을 얕잡아 보는 경향이 있음.
- 사회생활에서 벌어지는 대부분의 일들은 희귀하지만 인과관계가 분명한 충격과 비약에 의해 일어남. 정상적인 것, 특히 정규분포를 나타내는 종모양의 곡선을 전제로 추론을 전개하는 대부분의 사회연구는 거의 아무것도 말해주지 않음. 정규분포란 큰 편차를 무시하거나 다룰 수 없는데도 마치 우리가 불확실성을 길드이고 있다는 확신을 줄 뿐이기 때문.
1부. 움베르토 에코의 반서재
1. 한 경험론적 회의주의자의 도제시절
- 역사와 만날때 인간의 마음이 겪는 세가지 증상 (삼중의 불투명성)
(1) 이해의 망상 : 세상이 어떻게 돌아가는지 잘 꿰고 있다고 저마다 생각하지만, 세상은 사람들이 생각하는 것 이상으로 복잡함.(무작위적임)
(2) 사후왜곡 : 마치 자동차의 후면경을 들여다 보듯이, 우리는 사태가 발생한 후에샤 관련 사건들을 돌아보게 됨. (역사책에 기술된 역사는 우리가 경험하는 세계보다 명료하고 체계적으로 보임)
(3) 사실 및 정보에 대한 과대평가와 권위있고 학식있는 사람들이 겪는 장애로 인한 것들. 특히 그들이 범주를 만들어 낼때, 즉 플라톤적 사고를 펼칠때 일어남.
- 표준적인 역사기록들은 세계대전이 '긴장이 점증하고', '위기가 고조되는 과정'을 거치며 발발했다고 보지만, 역사가 나이얼 퍼거슨은 오히려 전쟁이 벼락같이 찾아왔음을 보여줌. 역사를 불가피한 것으로 보게 만드는 것은 회고적 태도에 젖은 역사가들의 기술임. 퍼거슨은 다른 역사가들과 달리 멋진 방법을 택했는데, 바로 제국 채권가격의 변동에 주목했음. 채권가격은 정부의 재정상태에 대한 투자자들의 예상에 따라 변동함. 전쟁이 나면 재정적자가 심각하게 늘어나므로 사람들이 전쟁이 임박했다고 믿게 되면 채권가격이 떨어지게 됨. 그런데 조사결과 채권가격변동에 전쟁에 대한 예상이 반영되지 않고 있었음. 가격분석이 역사를 더 깊이 이해하는 데 도움을 줌.
- 우주를 둘러싼 세계의 단순화는 불확실성의 원천을 배제해 버림으로써 파국을 초래할 수 있음. 예를 들면 급진 이슬람교도(및 이슬람 주의)를 공산주의의 위협이 맞선 여러분의 동맹이라고 판단하게 만들고,그리하여 비행기 두대가 맨해튼 도심을 향해 돌진하기 전까지 그들의 성장을 돕게 만들 수 있다는 것임.
2. 예브게니아의 검은 백조
3. 투기꾼과 창녀
4. 천하루째 날에 살아있기
- 검은 백조를 도외시 함으로써 발생하는 부수적인 문제점들
(1) 보이는 것들 중에서 보고 싶은 부분에만 집중하며, 그것으로부터 보이지 않는 것들에 까지 일반화함(확인편향의 오류)
(2) 인간은 명확한 패턴을 좇는 플라톤 주의적 갈증에 부합되는 이야기로 스스로를 속임. (이야기짓기의 오류)
(3) 검은 백조가 존재하지 않는 듯이 행동 (인간은 검은 백조에 대비해 프로그램되지 않았음.)
(4) 우리가 보는 것이 거기에 있는 전부는 아님. 역사는 검은 백조들을 우리 눈에서 가려버리며, 그리하여 이러한 사건들의 확률에 대해 잘못된 생각을 갖게 만듬. (이것은 말 없는 증거에 의한 왜곡임)
(5) 땅굴파기에 몰입함. (얼른 떠오르지 않는 검은 백조들은 포기한채 잘 정의된 몇몇 불확실성의 원천들, 즉 지나치게 명확한 검은 백조 리스트에만 집중함.
5. 확인편향의 오류
- 영역특정성이란 어던 문제에 대한 인간의 반응, 사고방식, 직관따위가 그 문제가 제기된 맥락에 종속된다는 뜻. 어떤 정보에 대한 우리의 반응은 그 정보의 타당성이 아니라 그것을 둘러싸고 있는 틀에 따라, 우리의 사회적/감성적 시스템과의 관계에 따라 달라짐.
- 우리 인간의 추론과 반응의 영역 특정성은 양방향으로 모두 일어남. 그래서 어떤 문제들은 실생활에서 이해되지만 교과서에서는 이해되지 않음. 반면에 어떤 문제들은 교과서에서는 쉽게 파악하는데 실생활에서는 그렇게 되지 않음. 우리는 서로 다른 상황에서 서로 다른 두뇌장치를 사용하는 경향이 있음. 논리적 규칙들에서 출발하여 그것들을 가능한 모든 상황에 똑같이 적용하는 만능 중앙장치가 우리 뇌에는 없음.
6. 이야기 짓기의 오류
- 인간은 이야기를 좋아하고, 요약하기를 좋아하고, 단순화하기를 좋아함. 한마디로 인간은 환원시키기를 좋아함. 이야기 짓기의 오류는 인간의 확대해석, 날것의 진실보다 압축된 이야기를 편애하는 경향과 관계있음. 이 오류는 세계에 대한 표상을 심하게 왜곡시키는데, 희귀한 사건과 관련해서 특히 심각해짐.
- 인간의 패턴인식 능력은 뇌에 도파민이 집중할 때 증가함. 도파민은 또한 기분을 조절하고, 뇌 내부의 보상체계를 유지해 줌. 도파민 공급이 늘어날 수록 회의주의적 태도는 감소하고 패턴의 변화에 민감하게 반응함. 예컨대 파킨스병 환자들에게 주로 사용되는 L-도파를 주사하면 그러한 활동이 활성화되는 대신 의심하는 태도는 약해짐. 그렇기 때문에 점성술, 미신, 경제학, 타로카드 점 등에 쉽게 빠짐.
- 도박벽은 무작위 수에선 일정한 패턴을 읽어 낼 수 있다는 믿음으로부터 생기는 것으로, 지식과 무작위성 사이의 관계를 잘 보여줌. 이것은 또한 우리가 지식이라고 부르는 것(그리고 이야기라고 부르는 것)의 몇몇 측면에는 일종의 병적 요소가 있다는 것도 보여줌.
- 우리는 영장류 가운데 인간종의 성원으로 규칙에 대한 허기를 가지고 있음. 그것은 주어진 문제의 차원을 축소시켜 그것들을 우리 머릿속에 집어넣기 위한 것임. 아니, 안타깝지만 우겨 넣는다는 표현이 더 정확함. 정보가 무작위적일수록 차원이 더 커지며, 따라서 요약하기가 더 어려워짐. 거꾸로, 요약할수록 더 질서 정연해지고 무작위성은 감소함. 말하자면 단순화를 강요하는 바로 그 조건이 세계를 실제보다 덜 무작위적인 것으로 여기게끔 만드는 것임. 검은 백조는 단순화 작업에서 버려지는 부분임.
- 뇌의 특정 부위가 더욱 강하게 활성화되면 연결망이 두터워지는데, 이렇게 해서 기억이 견고해짐. 활성화가 될수록 기억은 더 명료해짐. 이런 과정을 반향이라고 부름. 우리는 기억이 견고하고 불변이며 서로 단단히 연결되어 있다고 믿지만 이는 사실과 달라도 한참 다름. 이야기짓기에 들어맞는 쪽으로 정보를 사후에 선택함으로써 기억이 더 생생해지는 것임. 한마디로 말해 어떤 기억들은 만들어지는 것임. 안타깝지만 법정에서도 이런 일이 발생함. 법정에 출석한 사람들은 가설적 차원의 논리를 듣기만해도 아동학대가 실제로 일어난 듯 생각하게 됨.
- 뇌에는 각각 대뇌피질과 변연계라고 불리는 곳이 있음. 대뇌피질은 생각하는 용도로 작동하며, 인간과 다른 동물을 구분해주는 곳임. 반면 변연계는 감정을 관장하는 부위의 중심에 놓여 있으면서 빠른 반응 속도를 특징으로 하는 곳으로, 인간과 다른 동물의 차이는 없음.
7. 희망의 대기실에서 살다
8. 자코모 카사노바의 기막힌 행운 : 말없는 증거의 문제
- "어쨌든 이렇게 살아있지 않은가?"라는 사고방식은 현재를 최선의 세계로 여기는 것임. 진화가 낳은 훌륭한 결과가 바로 현재라는 사고방식은 말없는 증거효과에 비추어 보았을 때는 진실가 거리가 먼것임. 바보들, 카사노바같은 유형들, 맹목적으로 위험을 감수하는 사람들이 단기적으로는 이따금 승자가 되기도 함.
- 우리는 왜냐하면 이라는 용어를 쓰는데 인색해야 하며, 그것도 지난일을 설명하는 데에는 삼가고 실험과 같은 것에만 국한하여 사용해야 함. 원인이란 그리 간단한 것이 아니므로, 왜냐하면 이라고 말할 때에는 극히 회의적이고 조심스러운 태도를 유지해야 함. 특히 말 없는 증거가 있으리라고 여겨질때는 더할 나위가 없음.
- 인간의 지각체계는 눈에 당장 보이지 않는 것이나 감정으로 느껴지지 않는 것에는 반응하지 않음. 우리는 표피적인 것에 매달리는 존재로 길들여져, 보이는 것에만 주목하고 마음속에 다가오지 않는 것에는 눈길을 주지 않음. 우리는 말 없는 증거와 이중의 싸움을 벌이는 셈임. 인간의 추론 기제중 무의식적인 부분이 존재한다면(실제로 존재함), 이 부부은 무덤처럼 누워있는 말 없는 증거를(지적인 차원에서는 이를 고려하려 한다고 해도) 결국은 무시해버림. 눈에서 멀어지면 마음에서도 멀어지는 것이니, 이는 우리가 천성적으로 그리고 신체적으로도 추상적인 것을 경멸하기 때문임.
9. 루딕 오류, 혹은 네로의 불확실성
- 우리 인류는 아직까지 추상적인 문제를 이해할 수 있을만큼 진화하지 못했으니, 우리는 언제나 전후맥락을 들어야 이해를 할 수 있음. 무작위와 불확실성은 추상적인 영역에 속함. 우리는 이미 발생한 것은 중요하게 여기지만, 일어날 수 있었을지 모르는 일은 무시함. 요컨대 우리의 천성은 피상적이고 표피적일 뿐만 아니라, 그러한 천성을 가지고 있다는 사실도 모르고 있음. 이것은 심리학적인 문제가 아님. 이것은 정보의 기본적 속성에서 오는 문제임. 달의 뒤편은 보이지 않는 법이므로 달을 향해 아무리 빛을 쏘아도 에너지 낭비일 뿐임. 마찬가지로 눈에 보이지 않는 것에 빛을 쏘이는 것도 헛된 계산과 사고 때문에 정신적 에너지를 낭비하는 것임.
- 동물보다 좀더 고상한 삶으로 한발짝 더 나아가기를 원한다면 이야기짓기의 세계를 벗어나야 함. 텔레지전을 끄고, 신문 읽는 시간을 줄이고, 인터넷을 무시하라. 결정을 내리는 이성적 능력을 강화하라. 감각적인 것과 경험적인 것을 구분하도록 스스로를 훈련하라. 이렇게 함으로써 세계의 해악에서 벗어나면 보답을 얻게 될 것이니, 삶이 그만큼 풍요로와 질것임. 덧붙여, 모든 추상적 개념의 어머니, 즉 확률에 관한 한 우리 인간이 천박한 존재임을 명심해야 함.
2부. 우리는 결코 예견할 수 없다
10. 예견의 스캔들
- 인식론적 오만은 알고 있는 것을 과대평가하게 하고, 실현될 수 있는 불확실한 상황이 분포할 범위를 줄임으로써 (알지 못하는 것의 범위를 축소시킴으로써) 불확실성을 과소평가하게 만듬.
- 우리는 한번 이론을 만들어내면 좀처럼 마음을 바꿔 생각하지 못함. 따라서 오히려 자기이론을 만드는 일에 늦는 사람이 더 좋은 결과를 얻게 됨. 우리가 불충분한 증거에 입각해서 어떤 견해를 가지게 되었다고 하자. 이때 새로운 정보가 더 정확한 것이라고 해도, 기존의 견해와 모순되는 새로운 정보가 출현하면 쉽게 수용하기 힘들 것임. 여기에는 확인편향의 오류와 믿음고수, 즉 한번 형성된 견해를 뒤집지 않으려는 경향이 작용함. 우리가 생각이라는 것도 일종의 소유물처럼 여기기 때문에 한번 형성된 생각과 이별하기란 어려운 일임
- 소화전 사진실험(소화전 사진을 흐리게 처리하고 10단계와 5단계로 해상도를 높였을 때 5단계로 제시한 쪽이 소화전임을 빨리 찾아냄)은 60년대에 처음 시작되었고, 그후 여러차례 되풀이 되었음. 즉 경험적 현실에 대한 지식이 상세하게 주어질수록 피험자들은 정보잡음(다시말해 이야기)을 더 많이 눈여겨보게 되며 이것을 실제 정보라고 착각함. 우리 인간이 직감적인 것에 흔들린다는 것을 염두에 두자. 다라서 주간지를 읽는 것보다 라디오 뉴스를 매시간 듣는 것이 더 나쁨. 외부 정보가 주어지는 간격이 짧을수록 이를 걸러 내는 능력이 떨어지기 때문.
- 변화하는 분야, 그래서 지식을 필요로 하는 분야에서는 대체로 전문가란 나올 수 없음. 반대로 변화하지 않는 분야에서는 어느 정도 전문가가 나올 수 있음. 다른 식으로 말하자면, 미래를 다루는 분야, 그리하여 결코 되풀이 될 수 없는 과거를 연구하는 분야는 전문가문제를 가질 수 밖에 없음.
- 경제학자들은 어떤 극단점을 예견하지 못하면 경제학의 판단기준을 넘어서는 천재지변이나 혁명적 상황을 들먹임. 그들은 경제학은 기상학이나 정치학과는 다르다고 주장. 그들은 기상이나 정치분야의 원리를 경제학에 응용할 엄두를 내지도 못하며, 경제학이 고립된 학문이 아니라는 사실조차 받아들이지 못함. 참으로 경제학이야말로 가장 고립된 학문이 되었음. 다른 분야에서가장 적게 인용되는 분야가 경제학임. 오늘날 니체식으로 말해서, 속물학자가 가장 많이 득시글 거리는 분야가 아마도 경제학일 것임. 폭넓은 지식도 없고 천부의 호기심도 잃어버린 학문이란 마음을 폐쇄적으로 만들어 파편적 분과만 만들어 낼 뿐임.
11. 새 똥꼬 찾는 법
- 전통적인 경제학에서 합리성이란 구속복과 같은 역할을 함. 플라톤적 사고에 물든 경제학자들은 사람들이 자신의 경제적 이익을 극대화하는 방법 대신 다른 것을 택하기도 한다는 사실을 무시해 버림. 이리하여 폴 새뮤얼슨이 그의 경제학 책에서 즐겨 구사한 최대화, 최적화라는 개념이 나온 것임. 여기서 최적화란 경제주체가 추구할 수 있는 수학적으로 최적이 되는 방법을 찾아내는 일임. (예컨대 자산 중에서 주식 투자로 돌릴 최적의 양은 얼마일까?). 이 최적화 기법이 호히려 사회과학을 지적이고 성찰적인 학문분야에서 정밀과학을 추구하는 분야로 퇴보시켰음. 여기서 정밀과학이란 이른바 물리학을 시기하는 즉 자신이 물리학과 소속인 듯 흉내내는 사람들을 위한 이류공학을 의미함. 달리말하면 이는 지적 사기임.
- 인간뇌의 가장 효율적인 용도는 추론을 미래에 투사시켜서 그에 대응되는 결과를 얻는 게임을 행하는 능력임. "내가 저 녀석의 코를 때리면 저 녀석도 곧바로 반격해 오겠지, 아니 최악의 경우라면 뉴욕의 변호사를 부르겠지." 이러한 사고의 장점은 자신의 추론을 자신에게 유리한 방향으로 무효화할 수 있다는 것. 적재적소에서 뇌를 활발히 움직여 미래를 추론하는 능력 덕택에 인간은 자연선택 규칙에 따르는 즉흥적 행동에서 벗어날 수 있음. 유인원들은 죽음에 취약하고, 오직 자연선택에서 살아남은 유전자 풀을 개선하며 살아남는 방법을 배우고 있지만, 인간은 그렇지 않다는 것. 어떤 의미에서 예측은 진화를 속일 수 있게 해줌. 우리 머릿속에서 연속적으로 이루어지는 "만약 ~했더라면" 하는 식의 가상 시나리오들을 통해서 우리는 노상 그렇게 함.
- 예측이라는 인간의 정신능력은 인간을 진화의 법칙에서 벗어나게 해주지만, 그것 역시 진화의 산물임. 동물은 환경이라는 짧은 끈에 묶여 살아가지만, 인간은 그보다는 훨씬 긴 끈에 묶여 있음. 데닛에 의하면 인간의 뇌는 예측기계임. 그에게는 인간의 마음과 의식은 인간의 발전이 가속화되면서 필요에 의해 최근에 생겨난 특질임.
- 우리가 전문가와 그들의 예측에 귀를 기울이는 이유는 사회가 전문화, 즉 지식의 분화에 기초를 두고 있기 때문.
12. 인식의 왕국, 그것은 꿈인가
13. 화가 아펠레스, 또는 예견할 수 없다면 무엇을 할 수 있는가
- 미래를 완전히 예견할 수 있어야 한다는 생각을 버리기만 하면 그 한계를 인식하며 우리가 할 수 있는 일은 매우 많음. 미래를 예견할 수 없음을 알게 된다는 것이 곧 예견불가능성으로부터 우리가 아무것도 얻어낼 수 없다는 것을 의미하는 것은 아님.
- 우리가 지금 벌어지고 있는 상황을 파악하지 못하는 이유를 정리하면, 1) 인식론적 오만과 그에 따르는 미래에 대한 맹목, 2) 플라톤식의 범주관념. 사람들은 쉽게 환원주의에 빠지는 우를 범하는데, 특히 진정한 전문가가 없는 분야에서 대학에서 학위라도 받은 자가 있을라치면 더욱 쉽게 그러한 경향을 보임. 3) 추론에 사용하는 허점 투성이의 도구들. 이러한 도구들은 검은 백조로부터 자유로운 평범의 왕국에서나 통할 것들임.
3부. 극단의 왕국의 회색백조
14. 평범의 왕국에서 극단의 왕국으로, 그리고 되돌아오기
- 인간의 지적능력보다 훨씬 평등한 것이 운이다. 인간이 자신의 능력에 따라서만 보상 받는다면 세상은 언제나 불공평할 수 밖에 없다. 우리가 자기 능력을 선택할 수 없지 않은가? 무작위성은 인간사의 카드를 뒤섞어 버리고 거인을 무릎꿇리는 이로운 역할을 한다.
- 긴꼬리효과는 세계를 덜 불공평하게 만드는 극단의 왕국의 부산물이다. 세계는 작은 존재들에게는 덜 불평등해지지만, 큰 존재에게는 극심하게 불평등해진다.
15. 정규분포 곡선, 그 거대한 지적 사기
- 최대값이 평등에서 그리 멀지 않다는 합리적인 이유가 있는 변수를 다룰 때에는 가우스적 접근법을 충분히 채택할 수 있음. 큰폭의 변동을 낮추는 요인이 있다거나 큰 관측값을 막는 물리적 한계가 존재한다면 그 환경은 평범의 왕국에 속함. 평형상태에서 벗어나더라도 곧바로 이를 되돌리는 강력한 복원력이 존재한다면 역시 가우스적 접근법을 채택할 수 있음. 그렇지 않다면, 가우스적 접근법은 꿈도 꾸지 말아야 함. 바로 이런 까닭으로 대부분의 경제학이 평형개념을 도입하고 있음. 평형개념은 여러 이점을 갖고 있지만, 그중에서도 경제현상을 가우스적으로 간주하게 함.
16. 무작위성의 미학
17. 로크의 미치광이, 혹은 엉뚱하게 사용되는 정규분포곡선
- 이론의 우아함은 종종 플라톤 주의가 유도한 결과물이자 약점이 됨. 이론의 우아함은 우아함 자체를 추구하는 쪽으로 우리를 끌어당기기 때문. 이론은 약물(혹은 정부)와 같은 것임. 이론은 이따금 쓸모없고, 가끔만 필요하며, 언제나 그 자체의 완벽성에만 몰입되는 경향이 있으며, 또 이따금 치명적임. 그러므로 이론을 다룰 때에는 경계하는 마음과 적당한 균형과 면밀한 감독이 필요함.
18. 짝퉁의 불확실성
4부. 결론
19. 절반 더하기 절반, 혹은 검은 백조와 맞붙어 지지 않는 방법