책정리

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평균의 함정

저자

샘 L. 새비지 지음

출판사

경문사 | 2014-07-01 출간

카테고리

경제/경영

책소개

샘 새비지는 현재 스탠포드 대학교의 교수로 재직하면서 시뮬레이션...

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- 우리의 역사는 불확실한 사건의 편차를 무시하거나 부주의하게 기록하는 경향이 강한 반면, 사건의 중심경향 측정에만 관심을 갖고 이 값에 과도한 의미를 부여하는 큰 오류를 범해왔다. (스티븐 제이 굴드)
- 예측이 항상 빗나가는 이유는 무엇인가? 딜버트의 비율문제
기업의 매니저들이 불확실한 변수의 예측값을 요구할 때, 그들은 대개 평균에 대한 오해를 야기하는 수치 하나만을 요구함. 예를 들어, 새로운 마이크로칩 제품 매니저는 그의 상사에게 올바른 평균수요 예측량을 주었다. 그러나 이 상사는 매니저로부터 받은 평균값을 이용해 평균이익을 잘못 추정. 소프트웨어 개발 프로젝트에서 열개의 서브루틴의 프로그래밍 매니저들은 그들의 상사에게 올바른 평균완료시간을 제공해주었으나, 그들의 상사는 이 평균값들을 사용해서 소프트웨어 개발완료시간을 잘못 추정. 제약회사 제품 매니저는 부사장에게 올바른 평균수요 예측량을 주었으나, 부사장은 이 평균값을 이용해서 재고 운영비용을 잘못 추정. 이런 사례에서와 같이 상사들은 실제로 부하직원들로부터 올바른 평균값을 제공받음에도 불구하고, 그들의 예측치가 빗나갈 경우 그들은 부하들로부터 잘못된 예측치를 제공받았다고 믿으면서 부하직원들을 비난하는 것이 일반적. 이런 경영관행을 우리들에게 잘 알려진 딜버트의 비율문제라고 함. 대니얼 핑크는 앞으로는 좌뇌적 분석가들보다 큰 그림으로 사물을 생각할 줄 아는 우뇌적 분석가들이 경제활동에서 더 우월할 것이라고 예견. 통계학과 확률론은 전통적으로 논리적 구조가 지배하는 좌뇌가 주된 역할을 해왔던 학문. 그럼에도 불구하고, 사실 확률에 대한 오해는 하나의 정밀한 숫자에만 완고하게 집착하는 좌뇌활동의 결과로 야기된 것임. 좌뇌의 역할과 반대로 우뇌는 불확실성에 내재된 패턴을 잘 해석하도록 구조화되어 있음.
- 대규모 모델을 작동시키기 위해서는 먼저 작동되는 작은 모델부터 시작해야지 작동되지도 않는 대규모 모델로 시작해서는 안된다. (앨런 맨, 스탠퍼드 에너지 경제학자)
- 정확한 질문에 대한 대략적인 답(애매모호하긴 해도) 이 잘못된 잘문에 대한 정확한 답(항상 자세하긴 해도) 보다 훨씬 훌륭하다. (존 터키, 화학자, 통계학자, 푸리에 변환 고안자)
- 비행기 조종을 효과적으로 하기 위해 조종실 내의 계기판보다 비행기 창밖에서 필요한 정보를 얻어야 하듯이 기업, 정부, 군대와 같은 조직들을 효율적으로 경영하기 위해 가장 중요한 정보 제공처는 어디일까? 이러한 정보는 컴퓨터 모니터에 있는 것이 아니라, 조직 밖 세상에 존재. 예를 들어, 기업의 고객, 정부의 구성원, 경쟁자들은 조직 밖에 있으면서 모두 기업의 효율적 경영을 위해 지속적으로 관찰해야 할 대상들임. 그리고 분석 모델에 관해 언급하자면, 비행기 조조종사들은 비행 상황을 파악하기 위해 초기 비행 때는 계기판이 제공해주는 정보에 의지하지만, 이런 훈련 과정이 반복되면 어느시점부터는 더이상 계기판에 의지하지 않고 비행상황을 감각적으로 파악할 수 있게 됨. 비즈니스 분석 모델은 기업 경영자들에게 비행기의 계기판과 같은 역할을 해주고 있음. 이런 과정이 진 울시가 말한 "연필은 목발이고, 계산기는 휠체어이며, 컴퓨터는 앰뷸런스이다"라는 것이다.
- 정유회사와 항공사 주식 투자대안 사이에 음의 상호관계성이 존재한다는 이유로 거의 무조건적으로 이 포트폴리오를 택하지 않음. 그러나 정말로 올바르다고 할 수 있는 무조건적 반응은 양의 상관관계에 있는 두 투자대안들로 구성된 포트폴리오를 포기하는 것이다.
- 짐 스캘런에 의하면 현재 비즈니스는 실물 옵션을 활용하여 기업의 이익을 최대화하는 방향으로 가고 있다고 함. 그는 또한 "교통공학 분야, 토목공학 분야, 헬스케어 분야 등을 포함한 여러 산업분야에서 고객들은 지속적으로 제품의 장기성능과 비용에 대한 보장을 요구하고 있다"고 한다. 이를 구체적으로 기술하면, 비행기 엔진 제작사는 단순히 제트엔진만을 고객들에게 판매할 것이 아니라, 이제는 그들이 판매하는 엔진 성능을 보장하는 서비스와 관련된 파생금융상품들을 엔진 구매자들에게 판매해야 한다는 것. 이런 파생금융상품의 기초자산은 그들이 판매하는 제품 자체가 됨. 스캘런에 의하면 현재 가스터빈을 구매하는 대부분의 민간 및 군수기업에서 보장되는 계약서를 요구하고 있는데, 이런 계약을 통칭 시간제 성능 보장제라고 함. 이런 새로운 비즈니스 환경하에서 발생한 퍼덩크 비행기 엔진 오작동 사고는 제작사의 문제임. 스캘런은 엔진 성능과 이에 미치는 변수의 민감도에 대한 완벽한 지식이 없는 비행기 엔진 디자인 초기단계에서 위와 같은 보장제도가 고려되기 때문에, 이런 엔진 오작동과 관련된 고객서비스를 위한 파생금융 상품은 가스터빈 제작자에게 상당히 큰 비즈니스 위험을 안겨주게 됨. 그리고 스캘런은 이런 문제를 더욱 복잡하게 만드는 요인은 지금은 보장제도가 변해서 엔진 제작시에 제3자의 부품을 사용하는 것이 허락되고 있다고 함. 그래서 요즘 엔진 제작사들은 예전에 그들의 수입원이었던 부품판매 수익이 많이 떨어진 상황에서 경쟁사의 부품으로 운행되는 엔진의 성능까지도 보장해 주어야 하는 난감한 처지에 놓이게 됨. 옵션 매입자는 큰 이익을 내면서 동시에 손실을 확실한 금액으로 제한시키고 있지만, 옵션 매도자는 옵션 매입자의 수익구조와 반대 입장에 놓임. 사실 이와 같은 옵션의 이론에 따르면, 엔진 제작사는 엔진 부품에 대한 콜옵션을 판매하고 있는 셈. 그래서 만약 퍼덩크에서 발생한 엔진 오작동 수리 때문에 발생되는 수리비용이 갑자기 하늘 높이 치솟기라도 한다면, 엔진 제작사는 이런 엄청난 손실을 볼 수 밖에 없음. 스탤런은 이런 파생금융상품이 어떻게 엔진 디자인에 영향을 미치고 있는지를 다음과 같이 기술하고 있음. 그에 의하면, 이와 같은 비즈니스 패러다임 변화의 결과로서 로스로이스 같은 회사들은 이런 비즈니스 위험을 디자인 단계에서 반영하기 위해 디자인 프로세스를 과감하게 변화시키고 있음. 특히 이 회사는 비즈니스 프로세스와 비즈니스 위험분석, 그리고 기계공학적 디자인 고려사항들을 긴밀하게 통합시키고 있음.
- 나는 통계학과 생물학 역사에 대한 지식을 갖고 있었기 때문에, 불확실성 변수에 대한 변화량을 기본적인 실제상황으로 간주하게 되었고, 추상적인 측정값이며, 어느 누구에게도 적용될 수 없으며, 그리고 대부분의 경우 개인적인 경우들과는 관계가 없는 평균값 사용에 주의를 하게 되었다. (스티븐 제이 굴드)
- 만약 사람들이 확실성을 갖고 일을 시작하면, 그들은 결국 그 일에 관해 의심을 갖게 된다. 그렇지 않고 만약 그들이 처음부터 의심을 갖고 일을 시작하며, 그들은 결국 그 일에 관해 확신하게 된다. (베이컨) 이런 베이컨의 좌우명이 기업의 이상적인 최고확률경영자들의 모토가 되어야 함. 기업의 최고확률경영자들은 불확실성에 대한 지식이 있어야 하고, 그들의 조직내에 널리 퍼져 있는 확실성 분위기를 찾아내야 하고, 그리고 조직 구성원들이 이러한 확실성 분위기를 의심하게끔 만들어야 함